|
|
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|
|
|
|
# 集合竞价因子
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | category | factor_name | factor_name_cn | factor_description | factor_formula |
|
|
|
|
|
|-------|----------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
| 1 | 价格 | f_overnight | 隔夜涨幅 | 即开盘价相对前收盘价的涨幅 | close / yclose - 1 |
|
|
|
|
|
| 2 | 价格 | f_stage1_ret | 阶段 1 涨幅 | 阶段 1（9:15–9:20，该阶段可以撤单）涨幅 | |
|
|
|
|
|
| 3 | 价格 | f_stage2_ret | 阶段 2 涨幅 | 阶段 2（9:20–9:25，该阶段无法撤单）涨幅 | |
|
|
|
|
|
| 4 | 价格 | f_stage2_up | 阶段 2 价格持续上升 | 阶段 2 价格是否平稳上升 | |
|
|
|
|
|
| 5 | 价格 | f_stage2_down | 阶段 2 价格持续下降 | 阶段 2 价格是否平稳下降 | |
|
|
|
|
|
| 6 | 成交量 | auction_imbalance_last | 开盘买一卖一量不平衡度 | 开盘买一卖一量不平衡度 | (bc1 - sc1) / (bc1 + sc1) |
|
|
|
|
|
| 7 | 成交量 | auction_imbalance | 开盘买卖量不平衡度 | 开盘买卖五档总量不平衡度 | |
|
|
|
|
|
| 8 | 价格 | f_stage1_limitup | 阶段 1 是否涨停 | 阶段 1 是否触及涨停 | |
|
|
|
|
|
| 9 | 价格 | f_stage1_limitdown | 阶段 1 是否跌停 | 阶段 1 是否触及跌停 | |
|
|
|
|
|
| 10 | 成交量 | f_call_volratio | 量比 | 集合竞价量比（240 × 集合竞价成交额 / 过去 5 日日均成交额） | |
|
yz
2 months ago